← Econometrics · разобранный мок (с ответами)

Practice Exam 2 — отвечаешь сам

Время: 75 минут. Сначала ответь сам (письменно или в уме), потом разверни «✅ Показать решение» и сверься. Числа в R-выводе настоящие (симуляция, seed 4355). Внимание: выводы тестов здесь не такие, как в разобранном моке — читай p-value, не угадывай.
🖨️ Можно распечатать (Ctrl/Cmd+P) — решения и подсказки скрываются, остаётся чистый бланк.

Данные. Опрос работников. Переменные: wage — часовая зарплата; lwage = log(wage); educ — годы образования; exper — годы опыта; female = 1 для женщин; union = 1 для членов профсоюза. Базовые категории: мужчины, вне профсоюза.

Задача 1 — лог-модель с дамми

Оценена модель (1): lwage ~ educ + exper + female + union.

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  1.763608   0.069103  25.522  < 2e-16 ***
educ         0.079655   0.004205  18.942  < 2e-16 ***
exper        0.007724   0.001278   6.042 4.58e-09 ***
female      -0.212314   0.029777  -7.130 7.76e-12 ***
union        0.155201   0.032227   4.816 2.35e-06 ***
Residual standard error: 0.2561 on 295 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6039,   Adjusted R-squared:  0.5985
F-statistic: 112.4 on 4 and 295 DF,  p-value: < 2.2e-16

studentized Breusch-Pagan test:  BP = 39.371, df = 4, p-value = 5.84e-08
Jarque Bera Test (residuals):    X-squared = 12.684, df = 2, p-value = 0.001761

a) Интерпретируй коэффициенты при educ и female.

твой ответ…
✅ Показать решение

educ = 0,0797. Слева log(wage), поэтому коэффициент — относительное изменение: каждый дополнительный год образования повышает зарплату примерно на $100\cdot0{,}0797 \approx 8\%$ (точно $e^{0{,}0797}-1 = 8{,}3\%$), при прочих равных. Высоко значим ($p<2\cdot10^{-16}$).

female = −0,2123. Женщины зарабатывают примерно на $21\%$ меньше (точно $e^{-0{,}2123}-1 = -19{,}1\%$), чем сопоставимые мужчины при тех же образовании, опыте и профсоюзе. Значим ($p=7{,}8\cdot10^{-12}$). Дамми сдвигает интерсепт, наклоны не меняет.

b) Выполнено ли предположение экзогенности (AX)? Обоснуй.

твой ответ…
✅ Показать решение

Под вопросом. В модели (2) ниже квадрат опыта I(exper^2) значим ($p=7{,}7\cdot10^{-6}$), а $\bar R^2$ растёт. Значит в модели (1) пропущена нелинейность по опыту — кусок структуры остался в ошибке, график «остатки vs exper» покажет дугу, и $E[\varepsilon\mid X]\neq 0$. Экзогенность нарушена из-за неверной функциональной формы. (Дополнительно: для educ возможно смещение из-за пропущенной «способности».)

c) Выполнено ли предположение гомоскедастичности (AH)? Что это значит для вывода?

твой ответ…
✅ Показать решение

Нарушено. Breusch–Pagan: $p = 5{,}8\cdot10^{-8} < 0{,}05$ → отвергаем $H_0$ о постоянстве дисперсии → гетероскедастичность есть (правдоподобно: разброс зарплат растёт с образованием).

Последствия: коэффициенты OLS остаются несмещёнными (зависит только от AX), но обычные стандартные ошибки неверны → $t$/$F$-тесты и доверительные интервалы невалидны. Лечение — робастные (White/HC) стандартные ошибки или WLS. (Для educ HC1-SE $\approx 0{,}0044$ против наивной $0{,}0042$.)

d) Выполнено ли предположение нормальности ошибок (AN)?

твой ответ…
✅ Показать решение

Нарушено. Jarque–Bera: $p = 0{,}0018 < 0{,}05$ → отвергаем нормальность остатков. На большой выборке ($N=300$) это не страшно для $t$/$F$: работает центральная предельная теорема, инференция асимптотически валидна. На малой выборке точные тесты были бы под вопросом; иногда помогает преобразование (здесь уже взят логарифм).

Задача 2 — добавили квадрат опыта

Модель (2): lwage ~ educ + exper + I(exper^2) + female + union.

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  1.6392603  0.0722574  22.686  < 2e-16 ***
educ         0.0786025  0.0040777  19.276  < 2e-16 ***
exper        0.0291234  0.0048589   5.994 5.99e-09 ***
I(exper^2)  -0.0005347  0.0001174  -4.554 7.71e-06 ***
female      -0.2246449  0.0289553  -7.758 1.43e-13 ***
union        0.1692944  0.0313534   5.400 1.38e-07 ***
Residual standard error: 0.248 on 294 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.630,    Adjusted R-squared:  0.6237
F-statistic: 100.1 on 5 and 294 DF,  p-value: < 2.2e-16
studentized Breusch-Pagan test:  BP = 40.738, df = 5, p-value = 1.06e-07

a) Ожидаемый lwage для работника: educ = 16, exper = 10, female = 1, union = 0.

твой ответ…
✅ Показать решение

Подставляем в модель (2):

$1{,}6393 + 0{,}0786\cdot16 + 0{,}02912\cdot10 - 0{,}0005347\cdot10^2 - 0{,}2246\cdot1 + 0{,}1693\cdot0$

$= 1{,}6393 + 1{,}2576 + 0{,}2912 - 0{,}0535 - 0{,}2246 = \mathbf{2{,}910}$ (log-wage).

Это соответствует $wage \approx e^{2{,}910} \approx 18{,}4$ ед.

b) Вычисли вершину параболы по опыту и дай интерпретацию.

твой ответ…
✅ Показать решение

$exper^* = -\dfrac{\hat\gamma_{exper}}{2\,\hat\gamma_{exper^2}} = -\dfrac{0{,}02912}{2\cdot(-0{,}0005347)} \approx \mathbf{27{,}2}$ года.

Коэффициент при квадрате отрицательный → парабола ветвями вниз → это максимум. Зарплата растёт с опытом примерно до 27 лет, дальше предельный эффект опыта становится отрицательным (обесценивание навыков, возрастные эффекты). Классическая «горбатая» кривая опыт–заработок.

c) Нужно ли включать квадрат опыта?

твой ответ…
✅ Показать решение

Да. $t = -4{,}55$, $p = 7{,}7\cdot10^{-6}$ — высоко значим. Скорректированный $R^2$ вырос ($0{,}5985 \to 0{,}6237$), остаточная ошибка упала ($0{,}2561 \to 0{,}248$). Квадратичный член существенно улучшает спецификацию.

d) В модели (2) BP-тест снова отвергает гомоскедастичность. Смещает ли это коэффициенты? Что делать?

твой ответ…
✅ Показать решение

Не смещает. Несмещённость зависит только от экзогенности (AX); гетероскедастичность (нарушение AH) бьёт по дисперсии, а не по среднему оценки. OLS остаётся несмещённым, но перестаёт быть BLUE (теряет эффективность) и его наивные стандартные ошибки неверны.

Что делать: считать инференцию на робастных White/HC стандартных ошибках (не меняют оценки, чинят SE) либо применить WLS, если форма дисперсии известна/моделируема.

Задача 3 — Верно / Неверно

Для каждого утверждения: верно или неверно? Если неверно — исправь так, чтобы стало верно.

a) Под гетероскедастичностью OLS-оценки коэффициентов смещены.
✅ ОтветНеверно. Они остаются несмещёнными (зависит от AX). Ломаются лишь стандартные ошибки и эффективность.
b) Newey–West исправляет стандартные ошибки при автокорреляции и гетероскедастичности, не меняя оценки коэффициентов.
✅ ОтветВерно. HAC-оценка ковариации; точечные оценки те же, меняются только SE/t/CI.
c) При добавлении нерелевантного регрессора $R^2$ не уменьшится, а скорректированный $R^2$ может уменьшиться.
✅ ОтветВерно. Обычный $R^2$ не убывает; $\bar R^2$ штрафует за лишние параметры и может упасть.
d) В тесте ADF большая p-value означает, что ряд стационарен.
✅ ОтветНеверно. $H_0$ ADF — единичный корень. Большая p → не отвергаем $H_0$ → ряд скорее нестационарен. Стационарность — при малой p.
e) У процесса MA(1) частная автокорреляция (PACF) обрывается после лага 1.
✅ ОтветНеверно. У MA(1) обычная ACF обрывается после лага 1; PACF затухает хвостом. (Обрыв PACF — признак AR.)
f) Смещение пропущенной переменной равно нулю, если пропущенная переменная некоррелирована с включёнными регрессорами.
✅ ОтветВерно. Bias $= B\beta_2$; при ортогональности ($B=0$) смещения нет (или если $\beta_2=0$).
g) Если $\mathrm{Var}(\varepsilon\mid x)=\sigma^2 x$, то деление модели на $\sqrt{x}$ (WLS) делает преобразованную ошибку гомоскедастичной.
✅ ОтветВерно. $\mathrm{Var}(\varepsilon/\sqrt{x}\mid x) = \tfrac{1}{x}\sigma^2 x = \sigma^2$ — постоянна.
h) Высокий $R^2$ доказывает, что модель причинно объясняет $Y$.
✅ ОтветНеверно. $R^2$ измеряет подгонку, а не причинность; ничего не говорит об экзогенности. Связь ≠ причина.
i) Случайное блуждание стационарно, так как его среднее постоянно.
✅ ОтветНеверно. Его дисперсия растёт со временем ($\mathrm{Var}(Y_t)=t\sigma^2$), поэтому ряд нестационарен, несмотря на постоянное среднее.

Задача 4 — AR(1) с константой

Рассмотри процесс $$Y_t = 3 + 0{,}5\,Y_{t-1} + \varepsilon_t,\qquad \varepsilon_t \sim \text{WN}(0,\ \sigma^2=4).$$

a) Условие стационарности. Стационарен ли процесс?

твой ответ…
✅ Показать решение

Условие: $|\phi| < 1$. Здесь $\phi = 0{,}5$, значит $|0{,}5|<1$ → процесс стационарен.

b) Найди среднее $E[Y_t]$ и дисперсию $\mathrm{Var}(Y_t)$.

твой ответ…
✅ Показать решение

Среднее: $\mu = \dfrac{c}{1-\phi} = \dfrac{3}{1-0{,}5} = \mathbf{6}$.

Дисперсия: $\mathrm{Var}(Y_t) = \dfrac{\sigma^2}{1-\phi^2} = \dfrac{4}{1-0{,}25} = \dfrac{4}{0{,}75} \approx \mathbf{5{,}33}$.

c) Чему равны автокорреляции $\rho(1)$ и $\rho(2)$?

твой ответ…
✅ Показать решение

$\rho(h) = \phi^{\,h}$, поэтому $\rho(1) = 0{,}5$, $\rho(2) = 0{,}25$. ACF затухает геометрическим хвостом; PACF AR(1) обрывается после лага 1.

d) Дано $Y_t = 10$. Найди прогноз на 1 шаг $\hat Y_{t+1\mid t}$ и скажи, к чему сходится прогноз при $k\to\infty$.

твой ответ…
✅ Показать решение

$\hat Y_{t+1\mid t} = 3 + 0{,}5\cdot10 = \mathbf{8}$. (Эквивалентно $\mu + \phi(Y_t-\mu) = 6 + 0{,}5(10-6) = 8$.)

При $k\to\infty$: $\hat Y_{t+k\mid t} = \mu + \phi^k(Y_t-\mu) \to \mu = \mathbf{6}$ — возврат к долгосрочному среднему (mean reversion).