← Learn

Mathematical Finance I

Continuous-Time Finance (Prof. Frey, WU). Экзамен: midterm 30% + exercises 20% + final 50%. Словарь и формулы — кнопки под заголовком; на широком экране панели открыты слева и справа.

Зачем это всё — лонгрид~3000 слов по-человечески: какую задачу решает теория и почему она устроена именно так. От «цена обещания» до skew. Экзамен наглядно — интерактивГрафики и ползунки: BM, Itô, CRR, Black–Scholes, binary Δ-хедж, vol skew, Girsanov, Feynman–Kac. Разбор реальных midterm/final 2012–2025. ФайлыPDF открываются внутри сайта (midterm 2021 и др.) Квиз50 вопросов: §1–5 + midterm (часть 6) Карта тем5+ блоков по lecture notes и slides Конспекты §1–§5Discrete-Time → Girsanov / Feynman–Kac Midterm2020 + minitests: разбор задач и паттерны Final — полные решения4 блока финала с решениями: Feynman–Kac, семимартингал, binary + хедж, vol skew (2020/2021/2025) Final 2025 — со шпаргалкойЭкзамен 10.6.2025 по пунктам в стиле «формулы уже на листе»: какую строку взять → что подставить → ответ. Шпаргалка приложена.

Чек-лист подготовки

  1. ① Lecture Notes — конспекты §1–§5, квиз, формулы, PDF viewer
  2. ② Midterm — конспект паттернов, +20 вопросов квиза (часть 6)
  3. ③ Final Exam — полные решения 4 блоков + разбор Final 2025 по пунктам + банк PDF
  4. ④ Экзамен наглядно — интерактивные графики + разбор midterm/final 2012–2025
  5. ⑤ Сшивка с /root/wu/math (midterm solutions, detailed_explanation)

Сейчас: шаг ④ — Экзамен наглядно.

Источники (шаг ①)